O Parabolic SAR é um indicador baseado em preço e tempo desenhado para seguir de perto as tendências e literalmente ldquoStop e Reverserdquo quando eles terminaram. O ponto é desenhado como o ponto de parada e reverso (SAR) que está abaixo do preço em uma tendência de baixa e acima do preço em uma tendência de alta. Uma vez que o preço atinge o ponto de parada, o sistema fechará a posição existente e inverterá a direção com o comércio oposto. O Fator de Aceleração (AF) determina a taxa na qual o ponto SAR converge para a ação do preço atual. Quanto maior for a AF, mais rapidamente a SAR convergirá com o preço durante uma tendência. Extreme Point (EP) é o valor mais alto durante uma tendência de alta ou a menor baixa durante uma tendência de baixa. O cálculo para o SAR Parabólico é tal que o ponto ldquoStop e Reverserdquo se move progressivamente mais alto e mais próximo do preço real baixo à medida que a tendência continua. Isso intuitivamente faz sentido: quanto mais longa a tendência, mais provável é reverter. Quando esse reverso ocorre, você gostaria que seu ldquoStop hipotético e Ponto Reverserdquo tão perto de preço atual possível. Podemos variar a velocidade com que a SAR converge com o preço através da AF. Com cada passo que o preço se move para uma maior alta ou uma menor baixa, o ponto SAR vai se aproximar de uma taxa diretamente proporcional ao AF. O valor padrão para o AF na maioria dos pacotes de gráficos e na literatura é de 0,02, enquanto o AF máximo é mais freqüentemente limitado a 0,20. Exemplo de regras de negociação usando o Parabolic SAR são posteriormente bastante simples: ir muito tempo quando o ponto de parar e inverter está abaixo do preço atual e ir curto quando está acima. Assim, temos um sistema simples para testar, e desempenho hipotético é fácil de calcular usando software de negociação automatizado. Forex Parabolic SAR Estratégia de Negociação Entrada Regra: Quando o Parabolic parar e inverter o ponto está abaixo do preço atual, vá por muito tempo. Se o preço subseqüentemente tocar no ponto de parada, feche a posição longa e fique curto na abertura da barra seguinte. Parar Perda: Parar e ponto de reversão é a perda de parada e ponto em que a estratégia virar direção. Obter lucros. Nenhum Regra de Saída: Quando o preço atinge o ponto de parada e reversão, feche o comércio na abertura da próxima barra e flip direção. Backtesting nosso Forex Bollinger banda estratégia de reversão Usando FXCMs Trader estratégia software, vamos codificar uma estratégia baseada neste popular indicador técnico e ver os resultados. Ao fazê-lo, podemos facilmente testar nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Veja um guia de vídeo sobre estratégia de backtesting e otimização no Strategy Trader aqui: Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importar o exemplo de código a seguir do fórum forex DailyFX. Faça o download do arquivo. zip anexado. Vá para o diretório sob o qual você descompactou o conteúdo do arquivo. Abra o arquivo ParabolicSAR. fxd e quando solicitado pelo Strategy Language Editor, clique OK para importar o arquivo. Depois de importar o Strategy Advisor, abra o arquivo ParabolicSAR. fxw incluído no zip anexado para ver exemplos de como você pode usar isso em seus gráficos. Forex Parabolic Estratégia de Negociação SAR Nós corremos esta estratégia sobre o EURUSD, USDJPY, GBPUSD e GBPJPY em quatro períodos diferentes. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e GBPUSD e 5 pips no GBPJPY por negócio de ida e volta. Abaixo estão as hipotéticas curvas patrimoniais da referida estratégia, que são executadas em quatro períodos de tempo diferentes. Embora o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, a estratégia mostra a promessa na negociação desses pares de moeda selecionar. No entanto, o desdobramento entre prazos é revelador. No final de baixa freqüência, a estratégia não parece ser particularmente bem em um gráfico semanal. Parece que a SAR Parabólica tem sido historicamente muito lenta em apanhar as tendências de mudança nestas quatro moedas ao longo dos últimos 8 ou mais anos de negociação. No extremo de alta freqüência, o SAR parabólico é muito mais ágil, mas ainda não faz mal através destes quatro pares de moedas durante o período de tempo selecionado. No entanto, a razão para o referido desempenho inferior tem menos a ver com o indicador em si e mais com uma falha comum de muitas estratégias de alta frequência: custos de transação. Para o par EURUSD sozinho, esta estratégia gerou teoricamente um 4481 enormes negociações durante o período de teste. Em spreads de ida e volta, isso teria ascendido a quase 15.000 ao longo de 8 anos com base em nossas hipóteses spread. Sem esse custo de transação extra, a estratégia teria teoricamente gerado um lucro sobre o par de moedas. O indicador parabólico SAR parece encontrar seus melhores resultados em algum lugar entre os extremos de baixa freqüência e de alta freqüência. Se olharmos os resultados em gráficos de 240 minutos e 1 dia, a estratégia tem feito hipotéticamente relativamente bem ao longo dos anos. Isto é especialmente verdadeiro durante épocas de tendências fortes e estendidas do preço. Como muitos indicadores baseados em tendências, o SAR parabólico pode ser cortado durante a ação de preços de alcance. Aplicando Nossa Análise às Estratégias Existentes Estilos Tradicionais Os backtests hipotéticos mostram que nossa estratégia de SAR Parabólica de referência tem se comportado relativamente bem em vários pares de moedas principais nos últimos 8 anos de negociação. Dado que SAR também pode ser usado como um método para definir paradas de arrasto para muitos comércios de tendência, podemos ver como isso poderia se aplicar à nossa própria negociação. Recomendamos que você baixe a estratégia e execute diferentes combinações de sistemas sobre pares de moedas e prazos. Estratégia Trader também permitirá que você execute várias estratégias sobre o mesmo chartmdashparticularmente útil na medição da eficácia histórica da Parabolic SAR no estabelecimento de paradas para as técnicas existentes de negociação. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Ver artigo anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega quantitativo para a estratégia de negociação DailyFXForex 2 (Parabolic SAR ADX) Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 15:01. Os dois indicadores que vamos falar aqui são muito bem trabalhados quando usados lado a lado. Este sistema de negociação Forex é uma outra descoberta simples e centenas de tais descobertas podem ser feitas quando os comerciantes estão lá para aprender e experimentar. Qualquer par de moedas e horários podem ser usados. Regras de entrada: VENDA Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, e SAR Parabólica dá sinal de venda. Quando a linha DI está acima da linha - DI, todos os sinais de venda Parabólica devem ser ignorados. Regras de entrada: COMPRAR quando a linha DI está acima da linha - DI, e SAR Parabólica dá sinal de compra. Quando a linha DI está abaixo da linha - DI, todos os sinais de compra Parabólica devem ser ignorados. Regras de saída: quando a linha DI e as linhas - DI cruzaram novamente. Vantagens: permite filtrar entradas e prever boas saídas. Desvantagens: Tanto o SAR Parabólico como o ADX são indicadores de acompanhamento. Embora eles se complementam muito eficazmente, o mais fraco na cadeia é ADX, porque durante a negociação pode dar um sinal, mas depois mudar para o oposto. Uma vez dado um sinal do ADX, aguardando a barra de preços atual para fechar para evitar tal engano é aconselhado. Como é a SAR Parabólica usada na negociação A SAR parabólica é um indicador popular que é usado principalmente pelos comerciantes para determinar o futuro curto prazo Momento de um determinado ativo. O indicador foi desenvolvido pelo famoso técnico conhecido como Welles Wilder e também pode ser facilmente aplicado a uma estratégia de negociação. Permitindo que um comerciante para determinar onde as ordens de parada devem ser colocadas. O cálculo deste indicador é bastante complexo e ultrapassa o âmbito da sua utilização prática na negociação. Um dos aspectos mais interessantes deste indicador é que ele assume que um comerciante está totalmente investido em uma posição em qualquer ponto no tempo. Por esta razão, é de interesse específico para aqueles que desenvolvem sistemas de negociação e os comerciantes que desejam ter sempre dinheiro no trabalho no mercado. O indicador SAR parabólico é mostrado graficamente no gráfico de um ativo como uma série de pontos colocados acima ou abaixo do preço (dependendo do momentum dos ativos). Um pequeno ponto é colocado abaixo do preço quando a tendência do ativo é para cima, enquanto um ponto é colocado acima do preço quando a tendência é para baixo. Como você pode ver no gráfico abaixo, os sinais de transação são gerados quando a posição dos pontos inverte a direção e é colocada no lado oposto do preço como era anteriormente. Como você pode ver a partir do lado direito do gráfico, usando este indicador por si só muitas vezes pode levar a entrar em uma posição prematuramente. Muitos comerciantes optarão por colocar suas ordens stop loss no valor SAR porque um movimento além disso irá sinalizar uma reversão. Fazendo com que o comerciante antecipe um movimento na direção oposta. Para mais informações sobre este indicador, veja, Introdução à SAR Parabólica
No comments:
Post a Comment